Usando el stop de lámpara de araña en el trading de Forex

El stop o salida de Lámpara de Araña (Chandelier Exit) es un indicador basado en la volatilidad creado para permitir a los traders mantener una posición hasta que haya un cambio de tendencia definitivo. Como se explica abajo, el trader así podrá evitar una salida temprana y sacar el mayor rendimiento de su posición utilizando el indicador Chandelier Exit.

Principio Y Componentes Del Indicador Chandelier Exit

El indicador fue creado por Chuck Le Beau que es un experto reconocido a nivel mundial en las estrategias de salida. Sin embargo, el indicador y el sistema de trading asociado a él fueron presentados a traders e inversores por Alexander Elder en su libro Come Into My Trading Room (2002). El indicador debe su nombre a la semejanza del patrón gráfico con una lámpara de araña que cuelga del techo de una habitación.

La salida de lámpara de araña se basa en el principio de que existe una alta probabilidad de cambio de tendencia siempre que el precio de un activo se mueva en contra de la tendencia predominante por una distancia igual a tres veces la volatilidad media.

El indicador se creó utilizando los valores del ATR en un período de tiempo dado. Aparte del ATR, en el cálculo del indicador se utiliza el máximo más alto y el mínimo más bajo de un activo durante un período de tiempo determinado. Si bien se usa el marco de tiempo diario para el análisis, se recomienda el uso de un período de entrada de 22 días. La razón es que el mercado de Forex (o de valores) permanece abierto durante 22 días de negociación en un mes. Para garantizar un efecto suavizante y filtrar las fluctuaciones a corto plazo o el ruido, se recomiendan los niveles de precios de 22 días para el cálculo. Para otros marcos de tiempo, el trader debe determinar el período de entrada adecuado basado en un método de prueba y error. No hay reglas inmutables y rápidas para esto.

El objetivo principal de la salida de lámpara, como se mencionó anteriormente, es proporcionar una alerta acerca de un inminente cambio de tendencia en el momento adecuado. Por lo tanto, el valor de la salida de la lámpara se calcula de manera diferente para una posición larga y una corta.

En una tendencia alcista, los valores de salida de la lámpara se calculan utilizando la siguiente fórmula:

Salida de Largo = Máximo Más Alto en un período de tiempo X - 3 * ATR con un período Y.

El valor del multiplicador 3 se conoce como el multiplicador de la salida de la lámpara y puede ser cambiado por el trader.

La mayoría de los traders utilizan el mismo período de tiempo para las variables X e Y, aunque nada prohíbe el uso de valores diferentes por el trader.

Cuando un trader usa el mismo valor, por ejemplo 9, significa que el máximo más alto para 9 horas (marco temporal H1) y el ATR para 9 horas se utilizan en el cálculo de la salida de la lámpara. La entrada uniforme da como resultado un resultado más confiable.

En caso de una tendencia a la baja, los valores de salida de la lámpara se calculan utilizando la fórmula:

Salida De Corto = Mínimo Más Bajo en un período de tiempo X + 3 * ATR con un período Y.

Los valores calculados (intradía, diario, semanal, o mensual) se representan como una línea en el gráfico de precios. De la fórmula anterior, se puede inferir que la línea de salida de la lámpara estará por encima del precio en caso de una tendencia a la baja. Por otra parte, la línea de salida de la lámpara estará por debajo del precio en el caso de una tendencia alcista.

El multiplicador de salida de la lámpara se puede cambiar después de tener en cuenta la volatilidad implícita del activo. Si el período de tiempo es demasiado pequeño, entonces puede crear señales falsas. Por otra parte, los períodos de tiempo más largos retrasarán las salidas, disipando de este modo el fin del indicador. Se requiere un multiplicador más alto mientras se negocia un par de divisas con una volatilidad implícita más alta (la cantidad de subida/bajada en el precio de un activo como era de esperar por el mercado). En la renta variable, no es raro ver a los traders utilizando un multiplicador más pequeño durante una tendencia a la baja ya que la tasa de disminución de los precios es generalmente más rápida. No es el caso en el mercado de Forex, sin embargo, donde las monedas se negocian una contra la otra.

Utilizando el indicador en el trading de Forex

La manera de la que se puede utilizar este indicador para operar en el mercado de Forex es la siguiente.

Posición larga

  1. Espere a que una vela cierre por encima de la salida de la lámpara.
  2. Cuando la vela siguiente se abra, coloque una posición larga en el par de divisas.
  3. Después de considerar la volatilidad del par de divisas, coloque la orden de stop-loss unos pocos pips por debajo de la salida de la lámpara.
  4. Vaya subiendo el stop-loss a medida que el precio haga nuevos máximos.
  5. Cuando cambie la tendencia, habrá una salida forzada del mercado.

Posición corta

  1. Espere a que una vela cierre por debajo de la salida de la lámpara.
  2. Cuando la vela siguiente se abra, abra una posición corta en el par de divisas.
  3. Teniendo en cuenta la volatilidad del activo, coloque una orden de stop-loss unos pocos pips por encima de la salida de la lámpara.
  4. Vaya bajando el stop-loss a medida que el precio haga nuevos mínimos.
  5. Cuando cambie la tendencia, el mercado eliminará el stop y cerrará la posición.

El gráfico del USD/JPY de abajo muestra la estrategia de trading en el marco de tiempo H4:

Ejemplos de Chandelier Exit con posiciones cortas y largas

Pros

  • Permite a los traders exprimir hasta el último pip posible de una posición con un riesgo insignificante.
  • Permite la creación de estrategias avanzadas usando varios indicadores.

Contras

  • Se requiere un buen conocimiento y experiencia práctica para alterar el valor del multiplicador de la salida de la lámpara.

La salida de la lámpara, en cierta medida, puede ser considerada como una extensión del indicador ATR. Con una buena práctica, un operador será capaz de filtrar las señales erróneas y negociar divisas con confianza.