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Oscilador estocástico

La palabra “estocástico” se refiere a la aleatoriedad y, por lo tanto, es particularmente inadecuada para estudios técnicos que buscan repeticiones de patrones, es decir, una ausencia de aleatoriedad. Sin embargo, ese es el nombre que el inventor del oscilador estocástico, George Lane, dio a su herramienta, y con é nos hemos quedado.

El oscilador estocástico es un indicador de momento que muestra la colocación del cierre dentro del rango alto-bajo durante un período fijo. Cuanto más cerca estás de los máximos, mayor es el impulso ascendente. Cuando el cierre comienza a acercarse a los mínimos, una forma de desaceleración, suponemos que la caída del impulso hacia arriba puede implicar un cambio de dirección. Lane cree que un cambio en la dinámica precede a un cambio en la dirección de la tendencia. En general, esto es cierto, excepto cuando el mercado recibe un shock. Entonces la dirección puede encender una moneda de diez centavos sin advertencia anticipada del oscilador estocástico (y recuerda que conseguimos un número justo de choques en Forex).

Al igual que todos los osciladores, el oscilador estocástico está contenido dentro de un rango. En este caso, se establece por el más alto más bajo en el período bajo revisión, digamos 14 períodos (el ajuste predeterminado). Cuando el precio se cierra en o cerca de los máximos de la gama alta-baja durante un período prolongado, como todos los 14 días, la aritmética del indicador pone el valor del indicador en o cerca del 100%. Lo mismo es cierto en el lado negativo: cuando el precio se está cerrando en o cerca de los mínimos, el indicador saldrá a cero. Movimientos sostenidos como éste no son normales y por lo que consideramos que un indicador de lectura cerca de +100 o cero indica sobrecompra o sobreventa. En la práctica, la mayoría del software colocará la línea de sobrecompra/sobreventa en 80 y 20.

El oscilador estocástico es probablemente el más popular de los indicadores en Forex utilizados para estimar la sobrecompra/sobreventa, ¡pero cuidado! Tiene el inconveniente de calificar una divisa como sobrecomprada o sobrevendida cuando en realidad solo se encuentra en una tendencia prolongada. Esto es especialmente notable en el USD/JPY, que puede tener la tendencia en una sola dirección durante meses mientras el oscilador estocástico sigue indicando que debes salir. El oscilador estocástico en el siguiente gráfico muestra la sobrecompra del USD/JPY entre mayo de 2021 y noviembre de 2022, incluso antes de que comenzara el fuerte repunte en marzo de 2022.

Oscilador estocástico en el USD/JPY
El oscilador estocástico muestra un estado falso de sobrecompra en el USD/JPY durante más de un año

La fórmula para el oscilador estocástico viene en dos partes. La primera línea del indicador es:

Esta línea se denomina %K y K, nombre que no cuenta con significado alguno, excepto que era la letra del alfabeto que Lane había alcanzado cuando encontró esta versión del cierre en relación con el rango.

La segunda línea del indicador es la línea de disparo y es la media móvil simple de 3 días del %K. La segunda línea se denomina %D, por la misma razón que se nombró %K. Debido a que se trata de una media móvil, siempre se quedará con %K y se llamará el componente “lento”. Como en todos los ejercicios de medias móviles, el cruce es la señal de compra o venta activada, aunque como se señaló anteriormente, los niveles extremos en 80 y 20 también son consultado para identificar la sobrecompra/sobreventa.

El periodo predeterminado para el oscilador es de 14 periodos, pero no supone un problema el jugar con otros números. También puedes vestir ambos componentes para hacerlos más rápidos y más lentos, y verás numerosas variaciones.

El oscilador estocástico es popular en Forex y se suele considerar muy habitualmente como un indicador imprescindible en todas las gráficas. Muchos analistas tienen una visión exagerada de su aplicabilidad. El oscilador estocástico puede estar completamente equivocado, repetidamente, si la moneda cotiza en un rango amplio y entrecortado. Debido a que Lane lo inventó en la década de 1950, algunos escritores dicen que “ha resistido la prueba del tiempo”. Esto es un poco simplón. Es arimético, por supuesto, es válido y entrega señales fiables cierta parte del tiempo. El estocástico es más útil en los casos en los que tiene otros indicadores para respaldar una señal o un juicio de sobrecompra/sobreventa. Vea la siguiente gráfica, por ejemplo. El par de divisas está subiendo, pero aparece una vela del ahorcado, advirtiendo que la tendencia alcista puede estar perdiendo fuerza. Sin embargo, una vela no es suficiente para confirmarlo, y el oscilador estocástico continúa mostrando que el impulso alcista aún persiste. De hecho, el par alcanza un nuevo máximo. Pero, después de todo, el impulso alcista disminuyó y el par AUD/USD comenzó a bajar. El oscilador perdió su estado de sobrecompra y en las siguientes 4 horas apareció una nueva vela del ahorcado, lo que confirma que la tendencia alcista probablemente había llegado a su fin. Los precios oscilaron brevemente dentro de un rango e incluso intentaron recuperarse. Sin embargo, el oscilador continuó apuntando obstinadamente hacia abajo, insinuando que el rebote era falso. Y, de hecho, el par de divisas se hundió después. En este caso, el oscilador estocástico confirmó el fin de la tendencia alcista y logró advertir acerca de una trampa alcista.

Oscilador estocástico y hombre ahorcado
El oscilador estocástico confirma la vela del hombre ahorcado

El oscilador estocástico funciona en múltiples marcos de tiempo, pero cuando empiece a echarles un ojo, será fácil confundirse. Es fácil que se dé una situación en la que el oscilador esté sobrecomprado en dos de los cuatro períodos de tiempo y sobrevendido en los demás. Esto es sólo una función de la aritmética. Si desea utilizar el oscilador estocástico en múltiples marcos de tiempo, necesita usar más períodos en los marcos de tiempo más cortos para que el indicador se “sincronice” en distintos períodos de tiempo.


Prueba

¿Qué tipo de indicador es el oscilador estocástico?

El oscilador estocástico debe utilizar la preconfiguración de 14 períodos y el %D debe ser de tres períodos.

El oscilador estocástico funciona mejor con

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