Cruce de medias móviles

Progreso del capítulo:

Puedes obtener una mejor idea de la dirección en la que un precio se mueve mirando las medias móviles que se observan en el gráfico bruto. Como comentamos en la lección previa, el precio que cruza una media móvil es una regla de trading válida, pero ofrece muchas pérdidas de whipsaw. Puedes obtener una mejor señal de trading de compra-venta a través del cruce de dos medias móviles. El uso de dos medias móviles en lugar del precio que cruza una media móvil reduce los whipsaws. Todavía tendrás algunos, pero serán menos numerosos.

Un ejemplo clásico es cuando una MM de los 10 días cruzan por encima una MM de los 20 días, significando que tienes que comprar. Debes vender cuando una MM de los 20 días cruza una MM 10-día en movimiento de descenso. Hemos estado observando esta media móvil en particular en la combinación de múltiples gráficas de Forex desde 1979 y podemos afirmar que es un indicador fiable de cambio de dirección en Forex más de la mitad de las veces. Algunos analistas técnicos aplican la palabra “breakout” (ruptura) para definir el crossover (cruce).

El gráfico de ejemplo a continuación muestra la media móvil azul de 10 días trazados contra la roja de 20 días. Este gráfico tiene cinco cruces y uno parece estar a punto de tener lugar al final de la serie de precios. Hay un espacio interesante cerca del centro de la carta donde el azul de 10 días se levanta para acercarse a los 20 días, pero en realidad no lo cruza. Cada trade en este gráfico habría sido rentable. Ten en cuenta que la mayoría de las gráficas de esta duración tendrán por lo menos una o dos pérdidas en el whipsaw.

Cruce de medias móviles
Gráfica de ejemplo con el cruce de los medias del 10-día y el 20-día

Ten en cuenta que una parte de la tradición de trading de Forex muestra que si el precio rompe la media móvil de 10 periodos, continuará a muy poco de los 20 días. No podemos verificar esta tradición con datos históricos, pero algunos traders confían en ella y siempre irán cortos a una divisa que cruza los 10 días con un objetivo de ganancias a unos pocos puntos por debajo de los 20 días.

Eres libre de experimentar con otras combinaciones de medias móviles, especialmente si el período de 20 ofrece demasiados whipsaws. Elévala a 22 periodos. Algunos traders tratan de jugar con una operación mediante el uso de combinaciones extrañas, como 7 y 13, o 15 y 30. Tenga en cuenta que no hay combinación mágica para una sola moneda o para todos los precios de Forex. Todas las combinaciones de medias móvil producen pérdidas en el latigazo y todas se retrasan en la acción real.

Fractales, de nuevo

La combinación de media móvil de 10 y 20 días es un régimen clásico, pero lo es en la gráfica diaria. Probablemente, utilices gráficos con el marco de tiempo diario, el período de 4 horas y el período de una hora. Ten en cuenta que el período de 20 tiene propiedades mágicas en todos los plazos, incluso la hora. Esto no es tan misterioso si te detienes y piensas en ello. El 5-días es una semana de días de negociación. Los 10-días son dos semanas. El 20-días no es un mes (que, en realidad, serían 22 días), pero está lo suficientemente cerca de estimaciones aproximadas. En el gráfico horario, el período de 20 es casi un ciclo completo de 24 horas. Por alguna razón, los precios son atraídos magnéticamente a la media móvil de 20 periodos, y suele haber un significado rea en el precio rompiendo la línea de media móvil. Y no lo es menos porque tú sepas que en un sistema de trading de dos medias móviles, el precio va a arrastrar el 10-días con él. A menos que un mínimo sea un pico aberrante. A veces el precio será repelido a sólo un punto o dos de distancia de los 20 períodos. Esto ocurre más a menudo de lo que la casualidad permitiría.

La parte importante es que puedas obtener un sistema de comercio perfectamente aceptable utilizando el sistema de comercio móvil de dos movimientos en cualquier período de tiempo. Consulta el siguiente gráfico, que muestra EUR/USD en el período de dos horas (120 minutos). Otra vez, vemos el azul de 10 puntos MA cruzar por encima del período de 20-dias en el lado izquierdo de la gráfica, luego vemos un cruce a la baja, y después de eso, la reanudación de la subida. Ten en cuenta que el precio no cruza los 10 días hasta cuatro períodos (o 8 horas) después de la máxima más alta, y no obtiene el cruce de los10 días a través 20 días hasta otros 4 períodos después de eso, o tras un período de 16 horas de demora para obtener una señal de venta confirmada.

Cruce direccional de medias móviles en una gráfica de dos horas
Ejemplo de gráfica con cruce de medias móviles de 10 y 20 períodos en un cuadro de tiempo H2

Después de los whipsaws, este es el mayor problema con el uso del cruce de medias móviles en un régimen de trading: se retrasa. En realidad, casi todos los indicadores técnicos tienen cierto retraso, pero las medias móviles son las más rezagados de todos.

Cinta de medias móviles

¿Por qué no poner un montón de medias móviles en un gráfico? Esta idea fue presentada por Daryl Guppy y ha sido nombrada la cinta de medias móviles. El siguiente gráfico ilustra el concepto. Las medias móviles en esta carta número 12, con cada uno ajustado un número fijo de puntos por encima y por debajo de los 20 días.

Cinta de medias móviles
Una cinta de 12 indicadores de media móvil

Cuando miramos una cinta de medias móviles, no estamos tan interesados en los cruces como en el espacio entre las medias móviles individuales. Cuando las medias móviles están convergiendo y acercándose, los traders están casi literalmente que forjando un punto de vista de consenso sobre la dirección. Cuando las medias móviles se están ejecutando en paralelo, se ha llegado a un acuerdo. Pero cuando las medias móviles son divergentes y se ensanchan, tienes puntos de vista divergentes entre los traders de esta divisa. Y solo uno de ellos va a ganar.

Como se puede ver en la tabla anterior, hay mucha luz entre las líneas en el lado izquierdo del gráfico. El precio ha bajado bruscamente, pero los filamentos de la cinta están muy separados, lo que muestra que los traders no están de acuerdo. Efectivamente, el movimiento ascendente se reanuda y en el centro de la carta, los hilos de la cinta se acercan mucho y se desarrollan en paralelo. En este punto, el precio está muy por encima de todas las medias móviles, y la cinta se ha apretado hasta convertirse en una delgada colección de líneas. Si no contabas ya una posición y estás profundamente en contra del riesgo, este punto más estrecho es un constructor de confianza de que la compra, aquí, es una buena idea. Y la decisión sería reivindicada por el precio de hacer un nuevo máximo más alto justo después.

La cinta de medias móviles es una idea intrigante. Es probablemente más útil como un indicador de sentimiento que como una guía de trading.

¿Sabías que...?

En los mercados de renta variable, los intérpretes de gráficas tuvieron la idea de que los 100 días (que es un poco más de un trimestre del calendario) y los 200 días (que es casi un año de datos, el año comercial en realidad son unos 240 días) son números importantes. Si realizas un backtest en cualquiera de los principales índices de acciones, como el S&P500, descubrirás que estos números mágicos no son realmente significativos. Pese a todo, un montón de traders creen que sí lo son y actuarán en consecuencia. En realidad, lo único que podemos decir acerca de los 200 días es que significa "a largo plazo". Nada más.


Ahora, las estupideces. Cuando el 100-días cruza el 200-días al alza, se le llama "cruz de oro", y es una señal de compra. Cuando el 100-días cruza el 200-días a la baja, se le llama una "cruz de la muerte", y es una señal de venta. Ambos conceptos son absurdos absolutos, tanto en el mercado de acciones como en el Forex, por lo que queremos decir que no hay ninguna evidencia empírica en el registro histórico acerca de que estos cruces se asocian con grandes puntos de inflexión. Pero ten siempre en cuenta que no todo el mundo está de acuerdo con esto.

Encuesta:

1. El cruce clásico de medias móviles en Forex es

2. La "cruz dorada" es

3. Cuanto más corta sea la media de tu par de medias móviles, más whipsaws tendrás.

Hecho

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