持续性和非持续性

PersistentAnti外汇自动交易利用趋势持续性的规律。认为外汇市场图表会在持续性及非持续性模式下进行转变。在持续性模式下,已建立的趋势可能会继续。在非持续性模式下,消极变化后可能会跟随着积极的改变,积极的改变后可能会跟随着消极的变化。很明显,当检测到此种属性时,会对任何交易者都有很大帮助。跟随着持续性的趋势并且抓住转变点看起来是一种很有效的交易策略。

应用概念

有很多种方式检测目前市场的持续性或非持续性,包括Hurst exponent, Z-Score和其它。遗憾的是有很明显的劣势。

目前的EA使用的是简单的方式评估短期趋势。根据先前的条形图计算并将结果与一段时间内的先前的没有跟随趋势的条形图数量相比较。如果趋势条形图超过了设置的值,则被认为是持续的模式。如果非持续条形图超过设置的值,图表被认为是非持续性模式。如果持续性与非持续性都没有超过设定的值,EA认为目前的模式不明确,需要输入新的值。

很有趣的是EA根据监测到的模式进行相反方向的交易。将跟随看跌趋势而进行买单交易,及看涨趋势进行卖单交易。同时,将在看跌趋势和看涨趋势发出反方向交易的卖出订单及买入订单。此行为看起来不符合逻辑,但是回测的结果。既然EA在波段开始时建仓,在下一个波段开始时平仓而不适应任何止损或止盈水平,策略是完全可逆的。当然,您可以自由尝试进行逆转—可以输入参数。请注意,使用可逆EA,如果您的回测结果损失比较大,您可以继续进行逆转直到盈利。

算法交易

EA非常简单,是一种算法行为:

  1. 新的条形图开始,仔细检查先前的N 条形图。
  2. 检查每一个条形图是下跌或上涨趋势。然后与当前的条形图反复对比。
  3. 如果都是下跌或都是上涨,记录当前模式的一个点数。如果条形图的方向不同,记录相反模式的一个点数。
  4. 如果相反方向的订单需要建仓或者没有监测到持续性或非持续性,则关闭先前的订单。
  5. 如果可逆是打开的(默认)并且持续性条形图的概率超过了给出的值,则在上涨条形图后卖出或者下跌条形图后买进。如果非持续性条形图存在,则在下跌条形图后卖出或上涨条形图后买进。
  6. 如果可逆是关闭的,并且持续性条形图的概率超过了给出的值,则在上涨条形图后买进或下跌条形图后卖出。如果非持续性条形图存在,则在下跌条形图后买进或上涨条形图后卖出。

这是所有。

回测结果

非持续性EA的回测执行了EUR/USD W1图表50个月的周期。使用的是固定的0。1个标准手。净盈利是1996$, 初始资金为10000$,最大的相关消耗为9。19%。周期持续超过1年。如果您打算使用此EA, 您必须准备好面对长期的亏损。

输入参数

  • N (默认 = 10) — 持续性监测的条形图的数量。
  • Ratio (默认 = 0.66) — 考虑建新订单或者恢复当前订单的概率。
  • Reverse (默认 = true) — 如果是true, 交易根据市场持续方向的反向进行,否则则顺着进行。
  • Lots (默认 = 0.1) — 开仓的标准外汇手数。如果MM=true则忽略。
  • Slippage (默认 = 100) — 可接受的滑点价格。
  • MM (默认 = false) — 如果true,将使用固定的极小的订单手数。
  • MaxPositionSize (默认 = 5) — 当MM=true时, 最大的标准手单数。
  • OrderComment (默认 = "PersistentAnti") — EA建仓的评论。
  • Magic (默认 = 2013041816277982) — 订单参数过滤此EA的建仓。只适应于MT4。

迷你常见问题

EA使用的哪种止损和止盈水平?

此EA不使用任何止损和止盈,但是EUR/USD@ W1的回测显示平均亏损交易159点,平均盈利交易156点。

此EA多久交易一次?

在EUR/USD周图(最佳的,通过不是最佳的, 设置)此EA每年平均交易8次。

对MT4和MT5版本的区别在哪里?

MT5版本将在相同的货币对与EA的其他参数混乱。MT4将使用参数进行避免。

我的回测结果是亏损。我已经转换了相反的参数但没有帮助。原因是什么?

如果您进行短期交易,EA可能会开很多笔交易,点差的损失可能会比收益要大。

这个EA是ECN安全版。您可以在ECN市价执行经纪公司处随意使用该EA,因为它在开启订单时不设置任何的止损和止盈水平,或仅开启挂单。

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讨论

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