介绍

Ichimoku Chikou Cross 是依据于标准于标准一目均衡表指标做为默认设置的MetaTrader EA.特殊的是,使用延迟线的交叉价格生成交易信号。信号由相关的当前价格位置及Kumo确认。另外还由最新延迟线水平的位置和当时的Kumo确认。该EA不使用任何止损或止盈水平,但出现反转信号时退出所有交易,与进场信号相比,无需任何确认。可选择的基于ATR的头寸大小可用于改进的资金管理。

一目均衡表

一目均衡表 (常常简称 Ichimoku)是20世纪60年代一位日本记者发明的一种技术指标。它用作一目方式评价价格图表的当前形势。它由五个主要元素构成:Tenkan-sen (转折线)(从根本上说,一条根据高低位差值而非传统的收盘价的快移动均线),Kijun-sen(基准线)(慢移动均线),Senkou Span A (转折线的均值和基准线标绘在未来的某一点),Senkou Span B (在给定时段最高价格和最低价格的均值标绘在未来的某一点),Chikou span (延迟线)(价格收盘水平标绘在过去同一点)。Senkou Span A和 B一起构成的表格称为Kumo云图。

以下图表显示了完整的一目均衡表设置。红线是转折线,蓝线是基准线,棕线是Senkou Span A,洋红线是Senkou Span B。当Senkou Span A位于Senkou Span B的上方时,Kumo云图是棕色区域,当Senkou Span A位于Senkou Span B的下方时则为洋红区域。白线为延迟线。

带有一目均衡图指标的图表例子

有多种在交易中使用一目均衡表的方式 — 从转折线/基准线的交叉,到Kumo 交叉,再到与Ichimoku五个元素中的任何一个的价格交叉。

交易策略

Ichimoku Chikou Cross expert advisor 使用了一种不常见但似乎有效的交易策略— 当Chikou span(延迟线)从下方与收盘价交叉时买入,当Chikou span从上方与收盘价交叉时卖出。以下是所经历的阶段的步骤表:

  1. 等待直到出现新的条状图。
  2. 获得两个最新的(完整的)延迟线的值。它们只是两个最新的收盘价,但它们可可通过基准线时段图转移。
  3. 当延迟线值显示之后,此时会获得两个收盘价 —也就是,使用相同的收盘价转入过去。
  4. 如果当前的Chikou位于各自收盘价的上方,先前的Chikou位于下方或与各自的收盘价位于同一水平,那么会发出看涨信号,且看跌信号失效。
  5. 如果当前的Chikou位于各自收盘价的下方,先前的Chikou位于上方或与各自的收盘价位于同一水平,那么会发出看跌信号,且看涨信号失效。
  6. 如果当前的Chikou与各自的收盘价位于同一水平,那么看涨看跌信号全部失效,显然,Chikou/价格交叉持续前进,无法确定会在哪里转向。
  7. 在获得最新收盘价的时候获得Senkou Span A和B的值。
  8. 如果收盘价位于Senkou Span A和Senkou Span B的上方,那么看涨信号得到确认。
  9. 如果收盘价位于Senkou Span A 和 Senkou Span B的下方,那么看跌信号得到确认。
  10. 在获得最新完整的延迟线时获得Senkou Span A 和 B的值。
  11. 如果延迟线位于Senkou Span A 和Senkou Span B的上方,看涨信号得到确认。
  12. 如果延迟线位于Senkou Span A 和 Senkou Span B的下方,看跌信号得到确认。
  13. 如果发出看涨信号,那么会关闭空头头寸(如果持有的话)并核实确认。如果当前为两个看涨的确认,那么会开启多头头寸,看跌信号失效。
  14. 如果有一个看跌信号,那么会关闭多头头寸(如果持有的话)并核实确认。如果当前为两个看跌的确认,那么会开启空头头寸,看涨信号失效。

交易实例

以下例子中的图表显示由Ichimoku Chikou Cross EA发出的4个进场信号。只有一个信号得到两个补充条件的确认。

  1. 第一个信号(最左边红叉的标记)是当延迟线从下方与收盘价交叉时发出的。此刻,交叉和此刻交叉的收盘价(前面26条状图)都位于Kumo的下方 —信号未确认。
  2. 第二个信号时看跌信号(绿色的对勾),是当延迟线从上方与收盘价交叉时发出的。它经过Kumo云图的确认(交叉和收盘价位于Kumo的下方),进场获利头寸(以小红箭头和相连的的蓝箭头标示)。当Chikou posts值高于收盘价时离场。
  3. 第三个信号(从左数第二个红叉标记)是在以下条状图发出。它关闭了先前开启的空头头寸,但并没有开启新的多头头寸因为收盘价和Chikou交叉位于Kumo下方。
  4. 第四个信号(最右侧的红叉标记)是潜在的空头头寸。交叉本身可能位于Kumo云图下方。问题是,此刻交叉的价格(交叉前排26条形图)位于Kumo内,不是在下方。您可以在图表上用大红箭头的标记。
根据Ichimoku Chikou Cross EA 执行卖单的图表例子显示

以下依据Ichimoku Chikou Cross EA策略的多头头寸进场例子也显示了4个进场信号。只有其中的2个得到确认,但只有一个是成功的交易。

  1. 第一个信号(最左侧的绿色对勾)是当延迟线位于Kumo云图上方并得到最终确认时发出的。实际上Chikou/价格交叉是早先在Kumo下面发生的并未显示在图表上。那时收盘价位于Kumo和之后的一些条形图的上方而且Chikou位于Kumo云图的上方。现在所有两个确认都已收到。开启多头头寸的信号得以触发(以绿对勾前排26条形图的小蓝箭头显示)。该头寸由之后的反转信号关闭(最左侧的红叉标价和之前26条形图的小红箭头)。
  2. 第二个信号(最左侧的红叉标记)未得到进场确认。仅作用先前头寸的离场信号。
  3. 第三个信号(第二个绿对勾)是一个完全确认的买入信号,因为它是在当前收盘价也位于Kumo 上方时在Kumo上方发出的。进场点未显示在图表上,因为真实价格水平位于之前26条形图,不适合这个图表。不幸的是,它导致了一笔短暂的亏损交易。
  4. 第四个信号(第二个红叉标记)是一个不完整的做空信号,它取消了先前的交易但未能到自身的确认,因为Chikou与价格的交叉以及最新的收盘价都位于Kumo云图的上方。
根据Ichimoku Chikou Cross EA执行买单的图表例子显示

头寸调整

Ichimoku Chikou Cross expert advisor 支持两种头寸调整模式:固定的头寸调整和基于ATR的头寸调整。第一种模式没有什么特殊的 — 交易者仅需要在手数位置输入用于EA 开启每笔头寸的交易量。第二种模式或启用普通固定的小数头寸调整或固定的资金风险头寸调整。在这两种情况下,Average True Range indicator(在给定的时段)在开启新头寸前会计算进场手数。可选倍数应用于获得的值。头寸数量按照以给定百分比或货币单位的风险承受能力计算,使用先前计算的ATR值作为潜在的止损金额。

回测结果

Ichimoku Chikou Cross EA的回测周期自2001年1月1日到2013年5月23日(超过12年),执行于EUR/USD D1图表。

使用的固定仓位为0。1标准手,净盈利为$6,696,起始资金为$10,000,相关最大盈亏为8.08%。

启用基于ATR的头寸调整(ATR period = 20; ATR multiplier = 1; 2% risk tolerance),由此产生的净利润在同样的$10,000起始账户余额增加为$23,776,同时最大相对跌幅增加为14.57%。

输入参数

云图

  • Tenkan (默认 = 9) — 计算TenKan-sen的周期。
  • Kijun (默认 = 26) — 计算Kijun-sen的周期。
  • Senkou (默认 = 52) — 计算Senkou 跨度的周期。

资金管理

  • Lots (默认 = 0.1) — 固定仓位大小的基础手数。当MM=false时使用。
  • MM (默认 = false) — 如果为true, ATR-基础仓位大小可用。
  • ATR_Period (默认 = 20) — ATR指标的周期,用来计算开仓大小,只在MM=true时工作。
  • ATR_Multiplier (默认 = 1) — 一个值,ATR指标的倍数。只有MM = true时工作。
  • Risk (默认 = 2) — 账户余额/净值百分比的风险承受力。只有当MM = true时工作。如果UseMoneyInsteadOfPercentage设置为true那么可无视此参数。
  • FixedBalance (默认 = 0) — 如果设置为非零值,那么它用于代替计算头寸大小的账户余额/净值。只有在MM = true时工作。
  • MoneyRisk (默认 = 0) — 以账户货币计算的风险承受力。只有在MM = true时工作。要求UseMoneyInsteadOfPercentage设置为true
  • UseMoneyInsteadOfPercentage (默认 = false) — 如果为true,头寸大小按照给定账户货币(MoneyRisk)而不是余额/净值风险百分比(Risk)的风险金额计算。只有在MM = true时工作。
  • UseEquityInsteadOfBalance (默认 = false) — 如果为true,头寸大小按照账户净值而不是余额进行计算。只有在MM = true时工作。如果UseMoneyInsteadOfPercentage = true可无视此参数。
  • LotDigits (默认 = 2) — 您的经纪公司在订单数量栏允许的小数位置的数目。例如,如果您的经纪公司允许微手(0.01),那么该参数应设置为2。如果您的经纪公司仅允许迷你手(0.1),那么该参数应设置为1。要求MM = true

混乱

  • OrderComment (默认 = "Ichimoku-Chikou-Cross") — 对此EA所建仓位的备注。
  • Slippage (默认 = 100) — 接受的滑点的点数。
  • Magic (默认 = 201305102104) — 过滤此EA所建仓位的订单Magic号。只适应于MT4。

迷你常见问题

此EA产生的平均获利/亏损是多少?

EUR/USD@D1的回测显示平均亏损点数141点,平均获利交易为338点。

此EA交易频率是?

在日图EUR/USD(默认设置)。此EA一年平均交易9-10次。

MT4和MT5版本的不同是?

MT5版本将与同一货币对的其它EA仓位相混。MT4将使用Magic数字避免。

在其它货币对上显示盈利结果吗?

是的,例如在AUD/USD和USD/JPY,但是相比EUR/USD货币对的结果不明显。

您优化了此EA的参数设置吗?

没有,所有执行的回测都使用标准的Goichi Hosoda(指标的作者):9,26,52推荐的IchimokuKinko Hyo周期。

这个EA是ECN安全版。您可以在ECN市价执行经纪公司处随意使用该EA,因为它在开启订单时不设置任何的止损和止盈水平,或仅开启挂单。

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讨论

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