介绍

Heiken Ashi Naïve 是一个基于Heiken Ashi图表系统通过使用相同名称的平台标准指标的MetaTrader expert advisor。该交易系统比较简单,仅阐释两条最近的Heiken Ashi蜡烛线,不适用任何复杂的模型分析。唯一的一点是该expert advisor与假定的趋势方式反向交易,通过当前的Heiken Ashi设置进行确认。它最大的一个优势是没有输入参数对其进行优化以及对过去数据的曲线拟合。可选项ATR-based position sizing可用于改进资金管理。该EA有两个版本。一个普通版,一个适用Z-Score optimization版。该expert advisor(使用或不使用Z-Score optimization的)可用于MT4和MT5平台。

Heiken Ashi

Heiken Ashi (或 Heikin Ashi,来自日本平均足)是代表以交易为目的的常用的蜡烛图的一种替代技术。与传统的日本蜡烛图不同,它在Heiken Ashi图表上不显示实际的价格水平(开盘价、高位、低位和收盘价),但是它易于辨认趋势的发展和反转。上升的Heiken Ashi蜡烛图通常以白色显示,下降的以红色显示。与标准蜡烛图类似,Heiken Ashi也显示影线。蜡烛图的方向和影线的长度都不显示真实的价格水平,更确切的说,应考虑的是与其它靠近的Heiken Ashi蜡烛图的关系。

颜色的转变意味着趋势的变化:红色转白色 —下跌趋势逆转,白色转红色 —上涨趋势逆转。蜡烛台长度增加表示趋势加强。下降 —表示减弱。白色蜡烛图上长下影线和红色蜡烛图上长上影线表示波动,趋势不稳定。没有这样的影线则暗示趋势明确。

计算规则

以下规则用于计算Heiken Ashi蜡烛图的水平:

  • HA_Open = (前一个 HA_Open + 前一个 HA_Close) / 2
  • HA_Low = 最小(低位, HA_Open, HA_Close)
  • HA_High = 最大(高位, HA_Open, HA_Close)
  • HA_Close = (开盘价 + 高位 + 低位 + 收盘价) / 4

其中:

  • HA_Open, HA_High, HA_Low 和 HA_Close — 指Heiken Ashi 蜡烛图水平。
  • Open, High, Low 和 Close — 指正常的蜡烛图水平。
  • 初始HA 蜡烛图的水平等于原始蜡烛图的各自水平。

Heiken Ashi 图表

您从以下图例中可以看到Heiken Ashi蜡烛图技术的图表,该图表显示了趋势和测距时期。初始的上行趋势(白色)随Heiken Ashi doji逐渐减弱并有4根蜡烛图变红。按照上方Heiken Ashi列出的规则,在该下跌趋势中,只有一根蜡烛图(第二根)符合强势下跌趋势的条件。重新恢复的上行的趋势显示出一段走弱的时期(具有下影线的短烛台蜡烛图),但随后再次走强。一个具有一定深度的小红色的修正以及通过一个无上影线的长烛台蜡烛图给出这样的暗示。没有明确的反转信号,新一轮上行趋势随之而来。紧随其后的是一段红白相间的无趋势走势,最终以一段长期的下跌趋势结束。在中间一段由5根白色蜡烛图中间夹杂一根红色蜡烛图构成的小修正直到图表结束也未能整个下跌趋势。

Heiken Ashi指标的图表实例

这样的指标更适合趋势和趋势逆转交易的交易者。

交易策略

Heiken Ashi Naïve expert advisor使用了一种非常简单但不是非常明显的使用Heiken Ashi蜡烛图进行交易的方式。

使用以下进场交易信号:

  • 如果最新完成的HA蜡烛图是上涨的,其烛台比前一根蜡烛图的烛台长,而且前一根蜡烛图也是上涨的,且最新的蜡烛图没有下影线,那么就卖出。
  • 如果最新完成的HA蜡烛图是下跌的,其烛台比前一根蜡烛图的烛台长,而且前一根蜡烛图也是下跌的,且最新的蜡烛图没有上影线,那么就买入。

如果发出信号时,持有一笔反向的头寸,那么该笔头寸将被关闭。如果现有头寸与信号方向一致,那么后者将被忽略。

在新的进场信号发出之前,以下离场信号用于关闭交易:

  • 如果最新完成的HA蜡烛图是下跌的,前一根蜡烛图也是下跌的,且最新的蜡烛图没有上影线,那么空头头寸离场。
  • 如果最新完成的HA蜡烛图是上涨的,前一根蜡烛图也是上涨的,而且最新的蜡烛图没有下影线,那么多头头寸离场。

正如您所看到的,该expert advisor使用反向逻辑的交易策略。当Heiken Ashi系统指向一个非常强的下跌趋势时,它做多;当按照Heiken Ashi指向一个非常强的上升趋势时,它做空。这里面的一个要点就是他试图尽早地捕捉逆转。

交易范例

该策略对EUR/JPY回溯测试的图表截图如下。共有六笔交易。

  1. 第一笔头寸是一笔空头头寸(以红色箭头显示),持续了8个蜡烛图,直到发出多头进场信号后新的头寸进场。
  2. 第二笔头寸是一笔多头头寸(以蓝色箭头显示),这是一笔很大的亏单。Heiken Ashi所指示的下跌趋势结果又持续了一轮,因此该EA系统在此处失利。
  3. 第三笔头寸是一笔短期的空头头寸(第二个红色的箭头)。它仅持续了3天,但利润非常高。
  4. 第四笔头寸是一笔短期的多头头寸(第二个蓝色的箭头),这笔盈利更多。
  5. 第五笔又是一笔短期的空头头寸(第三个红色的箭头)。这是这六笔交易中盈利最高的一笔。
  6. 第六笔头寸是一笔多头头寸(第三个蓝色的箭头)。这一笔利润也非常高而且持续了很长时间,经过多个白色的蜡烛图,都未能触发上行交易的离场条件。
图表实例显示了Heiken Ashi EA执行的多笔交易

头寸配置

Heiken Ashi Naïve expert advisor与Ichimoku Chikou Cross expert advisor使用同一种先进的头寸配置系统。它能够固定头寸配置基于ATR的部分固定头寸配置

Z-Score优化组合

该指标的第二个版本,在其算法中执行了Z-Score优化组合。Z-Score优化组合是建立在某些外汇策略的内部参数上。从根本上来说,Z-Score的值告诉我们指定策略的交易结果之间是否存在任何相关关系。大的正值Z-score(就像Heiken Ashi Naïve在EUR/JPY @ D1上显示的一个)意味着一笔盈利的交易之后很可能会跟随者一笔亏损的交易,同样一笔亏损的交易之后很可能会跟随者一笔盈利的交易。大的负值Z-score意味着盈利的交易往往跟随者更多盈利的交易,同样亏损的交易常常跟随着亏损的交易。显然,这样的度量标准可用于优化一种交易策略或一种expert advisor。

使用Z-score optimization 的Heiken Ashi Naïve阻止跟随盈利交易的交易。那时它会转向虚拟的交易模式,在虚拟的交易模式,它会计算交易但并不会往MetaTrader服务器发送真实的订单。一旦出现虚拟的亏损交易,该EA会转入真实的交易模式,继续正常操作。该expert advisor也能保存和从文件中下载所有虚拟交易数据,防止因软件或硬件故障导致Z-score optimization失灵。

回溯测试结果

Heiken Ashi Naïve expert advisor 的回溯测试为EUR/JPY D1图从2001年1月1日到2013年12月6日(将近13年)。

使用的固定头寸交易量为0.1手,测试结果净利润$11,112,起始账户余额为$10,000,最大相对亏损为15.8%。

启用基于ATR头寸配置(ATR period = 20; ATR multiplier = 1; 2% risk tolerance),结果净利润增加到$29,903,起始账户余额同样为$10,000,同时最大相对亏损增加到39%。

Z-Score优化组合EA回溯测试

Heiken Ashi Naïve expert advisor的Z-Score优化组合版与原始版使用相同数据进行回溯测试。测试结果为净利润$8,119,最大相对亏损为9.11%,固定头寸配置为0.1标准手。启用基于ATR的头寸配置后,该EA测试结果为净利润$15,002,最大相对亏损为20.9%。

正如您所看到的,使用该expert advisor的Z-Score优化组合版没有突出点,除非您真的需要获得更低的亏损值。Z-Score版只做了109笔交易,而原始版做了349笔交易。Z-Score的另一个优势是每笔交易$74.49 vs. $31.84的期望利润和双倍的回报风险指数(0.31 vs. 0.14)。

输入参数

资金管理

  • Lots (默认 = 0.1) — 固定仓位大小的基础手数。当MM=false时使用。
  • MM (默认 = false) — 如果为true, ATR-基础仓位大小可用。
  • ATR_Period (默认 = 20) — ATR指标的周期,用来计算开仓大小,只在MM=true时工作。
  • ATR_Multiplier (默认 = 1) — 一个值,ATR指标的倍数。只有MM = true时工作。
  • Risk (默认 = 2) — 账户余额/净值百分比的风险承受力。只有当MM = true时工作。如果UseMoneyInsteadOfPercentage设置为true那么可无视此参数。
  • FixedBalance (默认 = 0) — 如果设置为非零值,那么它用于代替计算头寸大小的账户余额/净值。只有在MM = true时工作。
  • MoneyRisk (默认 = 0) — 以账户货币计算的风险承受力。只有在MM = true时工作。要求UseMoneyInsteadOfPercentage设置为true
  • UseMoneyInsteadOfPercentage (默认 = false) — 如果为true,头寸大小按照给定账户货币(MoneyRisk)而不是余额/净值风险百分比(Risk)的风险金额计算。只有在MM = true时工作。
  • UseEquityInsteadOfBalance (默认 = false) — 如果为true,头寸大小按照账户净值而不是余额进行计算。只有在MM = true时工作。如果UseMoneyInsteadOfPercentage = true可无视此参数。
  • LotDigits (默认 = 2) — 您的经纪公司在订单数量栏允许的小数位置的数目。例如,如果您的经纪公司允许微手(0.01),那么该参数应设置为2。如果您的经纪公司仅允许迷你手(0.1),那么该参数应设置为1。要求MM = true

混乱

  • OrderComment (默认 = "Ichimoku-Chinkou-Cross") — 对此EA所建仓位的备注。
  • Slippage (默认 = 100) — 接受的滑点的点数。
  • Magic (默认 = 201305102104) — 过滤此EA所建仓位的订单Magic号。只适应于MT4。
  • Mute (默认 = false) — 如果为true,EA不会有任何有关虚拟交易时间的输出。该输入参数只出现在Z-Score optimized 版。
  • FileName (默认 = "HAN_vt.dat") — 该EA用以保存虚拟交易数据的文件的名称。该输入参数仅出现在Z-Score optimized 版。

迷你常见问题

该EA的平均盈利/亏损是多少?

在EUR/JPY @ D1的回溯测试显示亏损交易平均287点,盈利交易平均183点。Z-Score优化组合版显示亏损交易平均241点,盈利交易平均156点。

该EA的交易频率是多少?

在EUR/JPY的日线图表(默认设置),该EA平均一个月大约交易两次。Heiken Ashi Naïve的Z-Score版平均一年大约交易8次。

MT4和MT5版本的不同是?

MT5版本将与同一货币对的其它EA仓位相混。MT4将使用Magic数字避免。

它在其他货币对显示获利结果了么?

一些其它货币对未显示显著的盈利,受大额亏损的拖累。似乎只有EUR/JPY具有该expert advisor捕捉到的交易特征。

您优化了该expert advisor的输入参数么?

除了货币对和时间框架作为输入参数之外,没有需要优化的输入参数。

这个EA是ECN安全版。您可以在ECN市价执行经纪公司处随意使用该EA,因为它在开启订单时不设置任何的止损和止盈水平,或仅开启挂单。

下载

普通

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Z-Score优化组合版

下载适用MT4的使用Z-Score优化组合的Heiken Ashi Naïve

下载适用MT4的使用Z-Score优化组合的zipped Heiken Ashi Naïve

下载适用MT5的使用Z-Score优化组合的Heiken Ashi Naïve

下载适用MT5的使用Z-Score优化组合的zipped Heiken Ashi Naïve

讨论

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