如何在 MetaTrader 4 策略测试器(Strategy Tester)中进行回测

MetaTrader 平台最大的特点之一是可以回测智能交易系统或指标。这也是 MetaTrader 4 平台如此受欢迎的原因之一。在本指南中,您将了解回测的含义,以及如何在 MetaTrader 4 (MT4) 策略测试器中对您的交易策略略和智能交易系统进行回测。

 

MetaTrader 4 中的回测是什么?

回测的含义是什么?回测智能交易系统意味着在历史数据上运行智能交易系统。从根本上来说,您可以看到智能交易系统的历史表现。如果运用得当,回测可以让您更好地了解智能交易系统的潜在表现。

谈到回测时,请务必要牢记,过去的表现并不能保证未来的结果。我们可以稍微扩展这个话题,让它更容易理解:假设您回测的智能交易系统给出非常出色的结果(例如一年之内盈利 100%,而且仅回撤 1%),这只代表着回测表现,不代表第二年也能获得相同的结果。实际上,交易还可能会亏损,因此,请务必要牢记,每一种交易策略和智能交易系统的历史表现并不代表它未来会有同样的表现。

回测的优点

回测智能交易系统有很多益处,包括:

  • 测试一项交易策略的潜力——这可能是最重要的益处。您可能对某项交易策略有一些想法,但手动测试会耗费太多时间。如果您可以开发一款执行您交易策略的智能交易系统,您可以用各种时间周期、工具和市场条件(趋势、区间等)对它进行回测,然后观察该策略是否有盈利潜力。
  • 找出智能交易系统中的错误——无论写代码的人有多优秀,编码过程中还是难免会犯错。对智能交易系统进行回测让您得以发现问题,并在运行模拟账户前先纠正问题。花费几秒钟对一年的数据进行测试,这比等待交易账户花一年的时间来验证结果要快很多。
  • 搜集更多有关可能结果的信息——过去的表现确实不能保证未来的结果,但进行回测能帮您获得有关智能交易系统潜在结果的有用数据。例如,您会知道总盈利/亏损、已执行交易数量、盈利或亏损交易比例、回撤以及您测试期间的许多其他指标。
  • 检测交易策略的缺点,尽量改进策略——回测确实能显示交易开始和关闭的时间点,以便于您调整交易策略并优化入场位和离场触发点。
  • 测试您买入的产品——如论您选择购买 EA 还是从网站免费下载 EA,请始终要先进行回测!

回测的缺点

遗憾的是,回测也有一些缺点:

  • 真实账户的行为可能与回测表现不同——这归因于经纪商的执行质量以及与服务器的实时通讯。
  • 如上文所述,过去的表现不能保证未来的结果——因此,您应该始终对回测结果持有质疑的态度。通常而言,在回测中表现不佳的智能交易系统几乎不会在真实账户上表现出色,而在回测中表现较好的智能交易系统在真实条件下也可能会获得成功。
  • 回测需要搜集有质量的原始数据——我们会在后文中详细解释,但目前我们只能说,只有使用准确的原始数据(通常是跳动点数据),回测才是可靠的。

如何在 MT4 中进行回测?

回测是一个很简单的过程。在 MetaTrader 4 中打开策略测试器(Ctrl+R),从下拉列表中选择要测试的智能交易系统,选择货币对和时间周期,选择开始和结束日期,设置智能交易系统的输入参数,然后按下开始按钮。MetaTrader 将在历史数据上运行智能交易系统并显示结果。

MT4 策略测试器界面

选择 EA,工具,时间周期,开始及结束日期

 MT4 策略测试器中的智能交易属性(Expert Properties)

通过智能交易属性输入 EA 输入参数

MT4 策略测试器中的交易历史报告

已执行订单列表

MT4 策略测试器中的余额图

余额图

MT4 策略测试器中的回测数据

回测数据

MT4 策略测试器中的回测日志(Log)

日志/Log

在 MT4 策略测试器中保存回测报告

用右键点击报告,将它保存为文件

MT4 策略测试器生成的 HTML 报告

报告文件可以在网页浏览器中查阅

MT4 策略测试器中的交易执行图表

叠加已执行交易信息的图表

历史数据

获取准确和完整的历史数据,这一点很重要,否则,回测将无法提供可靠的数据。您可以通过我们的 MetaTrader 历史数据专属教程了解更多有关用高质量历史数据在 MetaTrader 中进行准确回测的内容。

结语

回测意味着在历史数据上测试交易策略或智能交易系统。MetaTrader 4 提供了一种非常简单、快速的通过策略测试器来进行回测的方法。将交易策略用于模拟或真实账户前,请务必要测试您的策略。而且,一定要采用高质量的历史数据,否则您的结果无法保证可靠性。

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