大数定律对外汇交易者有什么影响

大数定律(law of large numbers,LLN)是一个数学定理。它是指,随着用于测试某些概率结果的试验次数增加,所得结果的平均值将越来越接近预期值。换言之,您测试的样品数量越多,您对结果就越有信心。虽然大多数外汇教程都会提到学习数学统计和概率基础知识的重要性,但它们很少关注大数定律以及它对实际交易的重要性。

示例

掷硬币

大数定律的一个基本示例是连续掷硬币。如果您投掷硬币,它落地后正面或反面朝上的概率相等,都是50%。然而,如果您仅投掷一次或较少的次数,平均结果可能与相等的正反概率截然不同。尽管如此,根据大数定律,您投掷的次数越多,平均结果就越接近50%。在以下图表中,您可以看到硬币投掷结果的平均值(0为正面,1为反面)随着试验次数的增多而越来越接近0.5。

将大数定律应用于掷硬币实验

可盈利的交易策略

另一个示例直接来源于货币交易。假设,您有一个可盈利的策略。它的盈亏概率相等(Pw(盈) = Pl(亏)= 0.5),但每笔亏损单仅亏损3美元,而每笔盈利单能盈利5美元。每笔交易的预期利润为0.5 × $5 - 0.5 × $3 = $1。下图为100笔连续交易的潜在净利润。它包括总净利润(橙色线)与预期总净利润(蓝色线):

将大数定律应用于外汇交易绩效分析

如您所见,如果您仅进行20笔上述交易,您将亏损12美元。但随着交易次数增加,代表着实际利润的橙色线越来越靠近代表着预期利润的蓝色线。连续完成100单交易后,总净利润为116美元,很接近100美元的预期利润。

影响

大数定律对交易者主要有四种影响:

  1. 测试策略。为了得到可靠的结果,您必须在尽可能长的时间内测试您的策略,并尽可能多地完成测试交易。如果您有一项厉害的策略,但只用它测试了10笔交易,且结果与上述结果相似呢?或者,您测试了一项糟糕的策略,但连续10笔交易的结果都不错呢?作为交易者,您只应信任那些经过大量交易的测试。可惜这有时候并不现实,尤其是测试长期交易策略时。
  2. 在两种策略之间做选择。如果您有两项经过回测的盈利策略,但其中一项的交易次数更频繁,那么您最好坚持选择这项策略。第二项策略(交易次数更少的策略)计算的期望值(每笔交易的平均利润)可能更高,但按照大数定律,第一项策略的结果更一致。
  3. 争取进行更多交易。为此,您可以将交易策略应用于更多货币对或一次使用多项交易策略。但当然,您在任何情况下都不应为了增加交易次数而过度交易;这无异于自杀式交易。而且,当您将新货币对添加至交易工具列表时,请确保您的策略不会产生关联交易(例如同时买入EUR/USD和GBP/USD)。当您同时用多个策略交易时,您还应该关注到相同的关联问题。理想情况下,您的各项策略应完全独立。
  4. 经纪商评论。虽然大数定律对外汇经纪商评论的影响不如它对我们交易者的影响大,但它在外汇行业中比小数定律更有效。作为一名想要找经纪商开户的交易者,您最好避开那些只有几条点评的经纪商。无论评论是好是坏,您都需要大量评论才能得出一家公司是否靠谱的结论。当然,这种做法会将新经纪商从您的视野中消除,因为它们一开始不会有太多点评,但这也能确保您的合作方是一家值得信赖的机构并降低交易对手的风险。

结论

即便您不是数学专家,您也能了解大数定律对交易的影响。但是,若要成为一名能够合理分析交易结果并安全畅游外汇世界的博学交易者,了解这一点是至关重要的。

© 2005–2020

EarnForex.com

Design — Mart Studio

Forex trading bears intrinsic risks of loss. You must understand that Forex trading, while potentially profitable, can make you lose your money. Never trade with the money that you cannot afford to lose! Trading with leverage can wipe your account even faster.

CFDs are leveraged products and as such loses may be more than the initial invested capital. Trading in CFDs carry a high level of risk thus may not be appropriate for all investors.