外汇交易中的回撤

在任何外汇交易报告策略智能交易系统中,回撤都是一项非常重要的因素。回撤象征着所用策略的风险。一项给定策略的盈利率应当始终与回撤结合起来考虑,因为如果不这样做的话,您不会关注风险,而这是一件非常糟糕的事情。外汇是一项基于概率的活动,因而应该从风险/回报的角度予以对待。

回撤是余额表上当前最高点与下一个最低点之间的差值。它是您的交易策略在连续亏损中能够承受的风险量。智能交易系统(例如 MetaTrader 平台)采用两种回撤类型作为重要的参数——绝对回撤和最大回撤。

绝对回撤是指初始入金与整个测试阶段位于入金位以下的最低点之间的差值。它为您显示,您在交易中的亏损与初始入金相比的幅度。如果该值在测试期间为 0,则按照这项指标,您的入金没有风险。

最大回撤是指,在您的资产表上,当前最高极值与下一个最低极值之间的最大差值。它告诉您,当您获得一些盈利之后,您的策略会让交易亏损多少。这也被称为连续亏损的深度。通常而言,通过那些最大回撤高于盈利的智能交易系统来进行交易可不是一个明智的想法。不过,我也不建议采用那些最大回撤幅度高于净盈利 25% 的交易策略或智能交易系统。请关注您自己的风险回报比,而且不要采用与之不兼容的 EA。

您现在已经知道外汇交易中的回撤是什么以及如何计算它。遗憾的是,在旧版 MetaTrader 中,策略测试器并未正确地计算回撤,因此,如果您正在测试 EA,您最好对绝对回撤和最大回撤都进行手动计算。

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