كيف تعمل المتوسطات المتحركة: المتوسط المتحرك البسيط والآسي والمرجح في الفوركس

في التحليل الفني، يشير مصطلح المتوسطات المتحركة إلى المؤشرات المشتقة من معادلات رياضية، والتي تلعب دور أساسي كأحد مؤشرات الزخم الرئيسية، حيث تساعد المتداول في رصد وتأكيد الاتجاهات الحديثة على أي زوج عملات.

المتوسط المتحرك البسيط

المتوسط المتحرك البسيط (SMA) هو ببساطة متوسط أسعار البيع خلال عدد n من الشموع. يمكن تغيير المعامل n حيث يمكن تعيينه عند رقم كبير، 20 على سبيل المثال، مع ملاحظة أن خط المتوسط المتحرك في هذه الحالة سيكون بطيء نسبياً ما يعطيه درجة أعلى من الموثوقية في رصد الاتجاه العام، ولكن سيعيبه بطء الاستجابة بسبب عدم إعطاء وزن نسبي أكبر للبيانات الحديثة.

على العكس من ذلك، عند تعيين المعامل n إلى رقم صغير، على سبيل المثال 10، يتغير المؤشر بوتيرة أسرع وهو ما يساعده على التنبؤ بالتغير في الاتجاهات الحديثة وتأكيدها في وقت مبكر، ولكن سيعيبه عدم موثوقية الإشارات الصادرة عنه مقارنة مع المثال السابق.

المتوسط المتحرك الآسي

يتشابه المتوسط المتحرك الآسي (EMA) مع المتوسط المتحرك البسيط (SMA)، ولكن نقطة الاختلاف الرئيسية هو إعطاء أهمية أكبر للشموع الحديثة من خلال تطبيق معاملات ترجيحية تتناقص بشكل آسي. انظر الصورة أدناه:

في الرسم البياني أعلاه، يشير المحور X إلى المسافة في الوقت (صفر يمثل الوقت الحالي)، فيما يشير المحور Y إلى معامل الترجيح.

وبما أن معادلة الحساب تأخذ الشكل التالي:

EMA(t) = EMA(t-1)*∝ + BidPrice(t)*(1-∝)

عندما يكون المعامل ∝ أقل من 1، يمكنك تحديد مقدار العامل الآسي من خلال تغيير كلاً من هذا المتغير والمتغير n، والذي يلعب نفس الدور مع المتوسط المتحرك البسيط.

لا تهتم كثيراً بالفقرة السابقة إذا كنت تفتقد المهارة أو الشغف بحل المعادلات الرياضية. النقطة الأهم في هذا الشرح هو أن تفهم أن المتوسط المتحرك الآسي يتأثر بصورة أكبر بقيم الشموع الأخيرة، الأمر الذي يجعل منه أكثر عرضة للتغيرات في الاتجاهات الحديثة، وهو ما يساعد بالضرورة على رصد نشوء الاتجاهات الجديدة في وقت مبكر (ولكن مع وجود نسبة أعلى من الإشارات الخاطئة).

المتوسط المتحرك المرجح

المتوسط المتحرك المرجح هو ببساطة متوسط يتم حسابه بعد إعطاء أوزان نسبية مختلفة بطريقة تقديرية لا نستخدمها عادةً عند حساب المتوسط البسيط أو الآسي. لا توجد قواعد جامدة في تحديد الأوزان النسبية التي يتم إعطاءها لكل مجموعة من الشموع ولكن يظل من المهم أن تعرف طبيعة هذه الأوزان، ولو بشكل تقريبي، طالما كنت ترغب في استخدام هذا النوع من المؤشرات، وذلك حتى تتمكن من فهم المعنى الحقيقي لحركة المؤشر.

كيفية الجمع بين متوسطين متحركين: تقاطع المؤشرات

واحدة من الطرق الشائعة لاستخدام المتوسطات المتحركة في التداول هو الجمع بين متوسطين مختلفين، والتي تختلف قيمة المعامل n في كلاً منها. على سبيل المثال، يمكنك استخدام الاستراتيجية التي يطلق عليها تقاطع المتوسطات المتحركة عن طريق الجمع بين المتوسط المتحرك الآسي والمتوسط المتحرك البسيط واستخدام التقاطع بين هذه الخطوط على الرسم البياني في اتخاذ قرارات فتح أو إغلاق الصفقات.

من المفيد أيضاً تجربة إعدادات مختلفة وأطر متنوعة للشموع اليابانية حتى تصل إلى المزيج المناسب الذي يحقق أفضل النتائج. يمكنك التعرف على الإعدادات الشائعة للمتوسطات المتحركة البسيطة والآسية عن طريق إجراء بحث سريع في جوجل، ولكن تذكر أنك بحاجة إلى تطويع المتغيرات المستخدمة حتى تلائم ظروف التداول الخاصة بك.