Sistemas mecánicos automatizados

Un sistema mecánico de trading automatizado no solo te provee señales de compra/venta, sino que también ejecuta los trades por ti. Si trabajas de día apreciarás su eficiencia. Los sistemas automatizados también el problema de la anulación, uno de los más irritantes en el mundo de los sistemas mecánicos. Puedes configurar el sistema para que funcione en tu ausencia, evitándote el problema de caer en ser muy puntilloso a la hora de escoger los trades y evitándote poner en duda el sistema. También puedes configurar el sistema para que necesite una confirmación personal por tu parte antes de la colocación de cada trade, pero lo que esto hace es volver a poner en juego las emociones, precisamente lo que estabas tratando de evitar con la automatización.

Los sistemas de trading automatizado también son conocidos como sistemas de trading "algorítmico", por el hecho de que están basados en fórmulas que marcan las señales de compra/venta. Algunos conocen a los sistemas automatizados como "robots", "bots" o "asesores expertos". Obviamente, necesitarás un bróker que acepte las órdenes de trading automatizadas. En 2016, MetaTrader 4 era el programa predominante, aunque necesitas aprender el lenguaje de programación de MetaTrader (MQL).

Si cuentas con conocimientos de software, podrás construir tu propio sistema automatizado. Si no, siempre puedes contratar a un programador para construir un sistema bajo tus especificaciones, o comprar un software que te permita montar el tuyo propio. También puedes comprar un sistema automatizado ya construido o descargar uno gratis. La mejor virtud de construir el tuyo propio o hacerlo construir es que puedes configurarlo al 100%, incluyendo tus propias normas de gestión del dinero.

¿Cuánto debería pagar?

En eBay podrás encontrar productos que se autodenominan como sistemas de trading automatizados por poco más de 6 $. Si buscas un poco más, verás indicadores que ya cuestan 6 $, pero son para el software MetaTrader 4 y en los comentarios los usuarios afirman hacer dinero con ellos. Por 10 $ podrás conseguir soporte y resistencia. Podrás encontrar un “sistema especulativo” por 89 $. Lee la letra pequeña. Pregúntate si quieres un generador de indicador individual o un sistema de trading más inclusivo. Un indicador simple podría no ser una mala idea para empezar.

Un sistema que incluye más indicadores te costará entre 100 $ y 1.000 $. De contratar a un programador para construirte un sistema bajo tus especificaciones, pagarás desde 20 $ a 10.000 $, o incluso más.

Ventajas

La ventaja principal de un sistema de trading automatizado es que puedes configurarlo para que funcione sin ti ni tus emociones. Tal y como mencionábamos antes, también podrás configurarlo de forma que puedas intervenir, pero eso también acabaría con el propósito de la automatización. Conseguirás resultados más consistentes si construyes el sistema de forma correcta y dejas que haga su trabajo.

Como con todos los sistemas de trading, necesitarás seleccionar los indicadores y luego comprobar cómo funcionan con tus divisas y en tu espacio de tiempo. El análisis del sistema a posteriori o prueba directa siempre es algo positivo al poder ver cómo funciona en tiempo real. Tú mismo puedes llevar a cabo el test, o, si no, realízalo con una cuenta demo en tu bróker. El regreso del backtesting a la vanguardia del diseño de estrategias de trading es un cambio muy positivo. Durante la primera década de trading en Forex, el backtesting perdió cierta popularidad y se le veía como demasiado difícil y que gastaba mucho tiempo. Los inversores colocaban los trades basándose en conversaciones, instintos y gráficas echas a ojo. A día de hoy, a los traders se les vuelve a recordar que los indicadores son una parte central en la toma de decisiones en el trading y que no hay forma de escoger indicadores si no es con el backtesting.

Se podría debatir si los resultados que obtengas de la prueba directa podrían ser diferentes del backtesting. Si cuentas con una cantidad suficiente de datos — instancias donde tus indicadores generaron señales de compra/venta — tus indicadores serán fuertes y robustos, válidos en diferentes contextos y condiciones. Es importante que tu sistema no sea tan sobrecargado y potente que, al final, no puedas realizar casi trades.

En el trading automatizado te tendrás que enfrentar a los mismos problemas que con los sistemas manuales: tendrás que determinar que indicador tiene prioridad (por ejemplo, el que cuente con mayor peso) cuando haya un conflicto entre indicadores y, también, necesitarás aplicar tus reglas de gestión de dinero para no levantarte un día y ver que has perdido 50.000 $.

Un sistema automatizado no superará uno de los problemas centrales del trading en Forex: diferenciar cuando el mercado está marcando una tendencia a cuando está en el rango de comercialización. Discernirlo es tan difícil que los estadísticos han estado trabajando en ello durante décadas. Un avance definitivo sería el utilizar un conjunto de órdenes de trading automatizadas cuando el mercado está marcando tendencia y otro conjunto de indicadores y normas de trading y órdenes cuando esté dentro del rango de comercialización. Hasta el día de hoy no existe un sistema de trading que afirme ofrecer modos de operar dependiendo de si el mercado está marcando una tendencia o no.

Otra virtud clave de los sistemas automatizados es su velocidad de ejecución. Los ordenadores no vacilan ni se inquietan ni se preocupan, es cuestión de segundos que la decisión de trading se convierta en ejecución. El ordenador, además, puede gestionar más de una idea y más de una orden al mismo tiempo. Incluso aunque seas de dedos rápidos, colocar una simple orden de tres partes en cinco divisas (entrada, stop y objetivo) lleva su tiempo. El ordenador puede colocar esos 15 componentes mucho más rápido (y con más precisión) que lo que tú tardas en escribirlo. Además, el ordenador está despierto a las dos de la mañana y tú no tendrás que salir de cama cuando salte una alerta. Ésta es una tremenda ventaja en los mercados que abren las 24 horas. Por otra parte, puedes tener más de un sistema de trading sin tener que acabar perdido y confundido, o también podrás tener cuentas separadas para cada sistema de trading automatizado.

Desventajas del sistema de trading automatizado

Como con todas las actividades basadas en ordenador o internet, los problemas de conectividad o de suministro eléctrico pueden interrumpir el trading. No es que estés en mayor desventaja que otro trader cualquiera, pero sí lo puede parecer. Otro problema más candente es la ejecución lenta del bróker, que puede hacer que tu operación ideal no lo sea tanto. Necesitarás que estos tres elementos de tu infraestructura sean top para poder adentrarte en el trading automatizado: suministro eléctrico, internet y capacidad del broker. Otros problemas de mayor calado son aquellos que provienen de fallos en el mismo software, tales como el duplicado de órdenes, el fallo para aplicar un stop, etcétera. La automatización no exime de la responsabilidad de vigilar y controlar la ejecución de órdenes.