Análisis del informe Forex
Esta herramienta de análisis de informes analizará los
reportes en formato .html elaborados por MetaTrader 4/5 (incluyendo el Strategy Tester) y la
plataforma Oanda. El resultado de
este análisis estará disponible en la forma de varias métricas para su
consideración adicional. En primer lugar, debe crear un informe en su
plataforma de negociación, después
es necesario que lo envíe a través del siguiente formulario. Esta
herramienta no analiza los informes de optimización generados por el MetaTrader
Strategy Tester.
Métricas calculadas
Ganancias & pérdidas
- Ganancia neta
- Ganancia o pérdida real. Calculada como Ganancia bruta − Pérdida
bruta.
- Ganancia neta, pips
- Ganancia neta o pérdida expresada en pips. Valor de pip varía de acuerdo
con el instrumento de comercio. Considerar un sistema sin su parte de manejo
de dinero es una métrica exitosa.
- Ganancia bruta
- Ganancia total recibida durante periodo de reporte. Calculada como una suma
de resultados de todas las posiciones redituables.
- Pérdida bruta
- Pérdida total infligida durante periodo de reporte. Calculada como la suma
de resultados de todas las posiciones perdedoras.
Retorno de la inversión (ROI)
- ROI
- Retorno de inversión en porcentajes. Claro y sencillo: ganancia total
dividida por el balance inicial (global o para un par dado; — al
momento en que se ha comenzado a comerciar en esta cuenta) y multiplicado
por 100%.
- ROI Anualizado (Real)
- Retorno anualizado sobre la inversión en porcentajes. La diferencia entre
la última fecha de cierre y el primer día de apertura para el par dado (o
para el total de la cuenta entera) se utiliza en el cálculo.
- ROI Anualizado (Teórico)
- Retorno anualizado de inversión en porcentajes. Sólo la duración de
comercios activos es considerada para el cálculo (sólo el periodo en el
que el margen es utilizado). El tiempo entre comercios no es utilizado para
cálculos. Suma de todos los tiempos es utilizada en el cálculo del Total
para este ROI — como si el comercio en diferentes pares no fuera
efectuado simultáneamente. Diferencia entre el ROI Te¢rico y Anualizado
Real por un par significa que hubo un tiempo en que no hubieron posiciones
abiertas para el par después de que el comercio por este par ya había
iniciado en esta cuenta.
Posiciones
- Posiciones Totales
- Número total de posiciones (cerrado, a menos que decida forzar el cierre de
posiciones abiertas).
- Posiciones rentables
- Número total de posiciones rentables (cerrado, a menos que decida forzar el
cierre de posiciones abiertas). Posiciones con 0 ganancia se cuentan como
rentables.
- Posiciones perdedoras
- Número total de posiciones perdedoras (cerrado, a menos que decida forzar
el cierre de posiciones abiertas).
- Comercios cortos
- Número total de comercios (de venta) cortos realizados durante el periodo
del reporte. Contados utilizando posiciones cerradas.
- Cortos ganados
- Número total de posiciones cortas (de venta) cerradas con ganancia (0
ganancia también es considerada).
- Cortos perdidos
- Número total de posiciones cortas (de venta) cerradas con pérdida.
- Comercios largos
- Número total de comercios largos (de compra) tomados durante el periodo de
reporte. Contados usando posiciones cerradas.
- Largos ganados
- Número total de posiciones largas (de compra) cerradas con ganancia (0
ganancia también se cuenta).
- Largos perdidos
- Número total de posiciones largas (de compra) cerradas con pérdida.
- Posiciones con SL
- Número total de posiciones cerradas que tuvieron un nivel de límite de
pérdidas (stop-loss) establecido.
- Posiciones con TP
- Número total de posiciones cerradas que tuvieron un nivel de realización
de ganancias (take-profit) establecido.
Propiedades de la Posición
- Comercio rentable promedio
- Resultado promedio de una posición redituable cerrada.
- Comercio perdedor promedio
- Resultado promedio de una posición perdedora cerrada.
- Pago esperado
- Cantidad de dinero que se espera ganar desde una posición cerrada.
Calculada como ganancia neta dividida entre el total de número de
posiciones.
- Comercio más redituable
- Máxima ganancia producida por una posición cerrada.
- Comercio más perdedor
- Máxima pérdida producida por una posición cerrada.
- Resultado SL promedio
- Ganancia/pérdida promedio de una orden de límite de pérdidas
desencadenada.
- Resultado TP promedio
- Ganancia/pérdida promedio de una orden de nivel de realización de
ganancias desencadenada.
- Razón recompensa/riesgo
- Comercio rentable promedio dividido entre comercio perdedor promedio. Mide
cuánta ganancia puede obtenerse tomando un riesgo de 1 dólar.
Series de ganancia/pérdida
- Ganancia consecutiva máxima
- Cantidad máxima de dinero ganada en una secuencia consecutiva de posiciones
cerradas.
- Máximas posiciones redituables consecutivas (por ganancia)
- Número de posiciones redituables consecutivas en una secuencia consecutiva
de posiciones cerradas con una cantidad máxima de ganancia.
- Máximas posiciones consecutivas redituables
- Número máximo de posiciones consecutivas redituables.
- Ganancia consecutiva máxima (por posiciones)
- Importe de ganancias obtenidas de una secuencia larga de posiciones
consecutivas redituables.
- Máxima pérdida consecutiva
- Máxima cantidad de dinero perdida en una secuencia consecutiva de
posiciones cerradas.
- Máximas posiciones perdedoras consecutivas (por pérdida)
- Número de posiciones perdedoras consecutivas en una secuencia consecutiva
de posiciones cerradas con una cantidad máxima de pérdidas.
- Máximas posiciones perdedoras consecutivas
- Máximo número de posiciones perdedoras consecutivas.
- Máxima pérdida consecutiva(por posiciones)
- Ganancias consecutivas promedio
- Cantidad promedio de posiciones redituables cerradas de manera consecutiva.
- Pérdidas consecutivas promedio
- Cantidad promedio de posiciones perdedoras cerradas de manera consecutiva.
Aprovechamiento
- Reducción absoluta
- Reducción absoluta
- Maxima reducción
- Mayor caída del saldo de la cuenta por debajo de un nivel de equilibrio
alcanzado anteriormente.
- Reducción relativa
- Mayor caída relativa (expresada en puntos porcentuales) del saldo de la
cuenta.
Índices
- Factor ganancia
- Ganancia bruta dividida entre pérdida bruta. Cuántos dólares obtienes por
un dólar perdido.
- Factor de recuperación (Ratio de Calmar)
- Calculado como una ganancia neta dividida por la reducción máxima. Mide la
habilidad de recuperación de un sistema de comercio ante las pérdidas.
- Ratio de Sharpe
- Medida de la relación entre el retorno recibido y el riesgo experimentado.
El Ratio de Sharpe
se calcula como (R − Rf) / StdDev. Donde R es un
retorno total de la cuenta (saldo final dividido entre saldo inicial),
Rf es un retorno libre de riesgo (0% en esta herramienta),
StdDev — es la desviación estándar del retorno de cuenta
(calculada sin Bessel's
correction).
- Ratio Sortino
- Medida de la relación entre el retorno recibido y el riesgo a la baja
experimentado.
Calculado como (R − Rf) / DR. Donde R es un retorno
total de la cuenta (saldo final dividido entre saldo inicial),
Rf es un retorno libre de riesgo (0% en este reporte),
DR — riesgo a la baja (calculado como una desviación
estándar de los resultados negativos del comercio desde un retorno cero).Sortino ratio es una
versión más útil del Ratio de Sharpe.
- Ulcer index
- Medida de una volatilidad negativa. Después de cada posición cerrada el
balance actual se compara con el máximo saldo hasta el momento y luego se
divide entre el saldo máximo y se multiplica por 100. Entonces cada valor
resultante se eleva al cuadrado y es encontrada la media aritmética de los
cuadrados; El Ulcer
index es la raíz cuadrada del resultado.
- AHPR
- El AHPR o Average Holding Period Return (Período promedio de retorno) es
una media aritmética de una ganancia relativa por posición.
- GHPR
- El GHPR o Geometric average Holding Period Return (Media geométrica de
período de retorno) es una media geométrica de una ganancia relativa por
posición.
- Desviación Estándar
- Desviació
n estándar de los resultados absolutos de las posiciones. Calculada sin
la corrección de Bessel.
- Puntuación-Z y Probabilidad
- Z-score mide la
dependencia de los resultados del comercio hacia los resultados anteriores
del comercio. Una puntuación-Z negativa igual o menor que -2 señala hacia
una dependencia positiva, lo que significa que un resultado redituable será
muy probablemente seguido por otro resultado redituable y un resultado
perdedor será seguido por otra pérdida. Una puntuación-Z mayor o igual
que +2 señala hacia una dependencia negativa, lo cual significa que un
resultado provechoso probablemente será seguido por uno perdedor, y uno
perdedor será seguido por ganancias. La probabilidad de la puntuación-Z es
la probabilidad de que un valor salga de la distribución normal.
- Rendimiento Ajustado al Riesgo
- El rendimiento ajustado al riesgo o RAR muestra el rendimiento para el período dado dividido por la desviación estándar del rendimiento. El indicador RAR puede ser utilizado para comparar estrategias y robots tomando en cuenta el riesgo.
Tiempo & volumen
- Duración
- La duración de un comercio se mide como el tiempo que transcurre desde su
apertura hasta su cierre. También se cuenta el tiempo que pasa cuando la
negociación no está permitida (sábado y domingo). Por ejemplo, si alguien
abre una posición 5 minutos antes del cierre del mercado del viernes y la
cierra solamente 5 minutos después de la apertura del mercado del lunes, la
duración será de 48 horas y 10 minutos.
- Volumen
- El volumen se da en lotes estándar para todas las plataformas excepto
Oanda. Oanda reporta el principal volumen de posición en unidades.
Gastos
- Comisión
- Comisión cobrada por la ejecución de transacciones. Usualmente presente
sólo en ECN y en cuentas islámicas.
- Permuta financiera
- Pagos de tasas de interés durante la noche. Pueden ser a favor o en contra.
R-Multiple
- R-múltiple
- La R-múltiple de Van K. Tharp para un cálculo relativo de otras métricas
del sistema comercial. Calculada como una pérdida promedio.
Riesgo de ruina
- Probabilidad exacta de la fórmula de pérdida
- Cálculo de la probabilidad de perder una parte de la cuenta antes de ganar
una parte de la cuenta. Utiliza cadenas de Markov para modelar las
probabilidades. Muy precisa aunque todavía se basa en probabilidades
derivadas del número de operaciones exitosas/fallidas y en el tamaño
promedio de las ganancias/pérdidas en el informe. No considera posiciones
variables. Implica cálculos muy complejos, por lo que no siempre es viable.
- Fórmula de Tamaño Fijo de Posición
- Cálculo de la probabilidad de perder una parte en cualquier periodo de
tiempo futuro. Emplea una fórmula simple: e−(2 × A
× Z) ÷ D2, donde: Z es la fracción de
cuenta a perder, A es el porcentaje de retorno promedio por operación, D es
la desviación estándar de los retornos. No considera variables en el
tamaño de la posición. Considera la "curva de campana" perfecta para los
retornos y depende en gran medida de la desviación estándar en lugar de en
la probabilidad objetiva y el tamaño de la pérdida.
- Fórmula de Tamaño Fijo Fraccional
- Lo mismo que la Fórmula de Tamaño Fijo de Posición, pero ésta asume que
el comerciante arriesga una parte porcentual fija de su cuenta en cada
comercio. De esta manera las pérdidas tienden a disminuir cuando el
comerciante está perdiendo, lo que ralentiza la ruina del balance.
Fórmula: e(−2 × A ÷ D) × (ln(1 −
Z) ÷ ln(1 − D)), donde: Z es la fracción a perder
de la cuenta, A es el porcentaje promedio retornado por comercio, D es la
desviación estándar de los retornos.
Asuntos técnicos
- Versión
- 20130417
- Asuntos conocidos
- Funciona muy lentamente en Internet Explorer (actualice su navegador!)
- Puede calcular números pip equivocados para pares no estándar de divisas.
- No hay datos relacionados con la equidad.
- No hay datos de propagación.
- Funciona únicamente con informes HTML.
- Lista de tareas pendientes
- Exportar a PDF.
Cambios
- 20130417
- Se añadió Cálculo de rendimiento ajustado al riesgo.
- 20120609
- Corregido un pequeño error en representación de fecha de la última operación.
- 20120515
- Los errores de informes de testeo de estrategia que se pausaban fueron corregidos (MT4).
- 20110919
- Se solucionaron errores menores de formato de interface y salida.
- Se añadió soporte en idioma Chino, Ruso y Español.
- 20110710
- Se actualizó el diseño de la herramienta de análisis de informe.
- Actualizado el cálculo del riesgo exacto de pérdida, haciéndolo opcional.
- Gráfica añadida para posición de volúmenes por par.
- Se añadieron más definiciones de métrica.
- Se añadió cálculo de promedio, total y mayor ganancia/pérdida de intercambios cortos/largos.
- 20110511
- Se añadió una tabla de resumen con las estadísticas de reporte básicas.
- 20110510
- Se añadieron 3 diferentes tipos de ROI y se modificó la forma en que es calculado.
- 20110509
- Se añadió un cálculo anualizado de ROI.
- 20110506
- Se añadió un desglose métrico por días laborables.
- Se arregló el dispositivo de volumen de la posición Oanda.
- 20110427
- Se corrigieron problemas con los tipos exóticos de codificación de caracteres.
- Se corrigieron los gráficos circulares mostrando cero valores en algunos casos.
- 20110426
- Se corrigió el índice Ulcer y el cálculo GHPR para reportes con sólo un par de divisas.
- 20110424a
- Se corrigió la visualización de la gráfica principal de datos para reportes que contengan sólo un par de divisas.
- Se corrigió problema con los informes de pruebas de reconocimiento de estrategia MT4 en idiomas distintos al inglés.
- Se corrigió la pantalla de la gráfica negativa de regresión lineal.
- 20110424
- Se corrigieron problemas del análisis y la muestra de reportes ya sea con posiciones únicamente ganadoras o perdedoras.
- Se corrigió un pequeño error en el cálculo de riesgo de ruina.
- Se corrigió error de gráfica circular cuando no había datos que mostrar.
- Se corrigió una falla menor en pérdidas en pantalla de tabla.
- Se corrigió un problema menor con marcación HTML.
- 20110423
- Se corrigió el formato de visualización de saldo inicial.
- Se corrigió la visualización de gráfica para algunos reportes MT4.
- Se corrigió la visualización de gráficas circulares (particularmente cuando son analizados más de 10 instrumentos de comercio).
- 20110422
- Se corrigió el reporte de análisis para reportes producidos por ReportManager (por MQLsoft).
- Se añadió un mensaje de error a ser mostrado cuando se presente un tipo desconocido de reporte.
- 20110421b
- Se corrigió balance cuando los pedidos no han sido ordenados por fecha descendente (aparecía únicamente en MT4).
- 20110421a
- Se corrigió un resultado de depuración que se mostraba.
- Se corrigieron los cálculos periódicos cuando los pedidos no han sido ordenados por fecha descendente.
- 20110421
- Primer beta funcionando.
